20. Stop Loss

Written by Olha
Updated 10 months ago

Как пользователь нашей платформы для алго-трейдинга вы, возможно, сталкивались с терминами «стоп-лосс» и «стоп-лосс трейлинг». В этой статье мы объясним, что означают эти термины и почему их важно использовать.

Прежде всего, что такое стоп-лосс? Стоп-лосс — это ордер на продажу ценной бумаги, когда она достигает определенной цены. Это делается для ограничения убытков трейдера по позиции в ценной бумаге. Например, если вы покупаете криптовалюту по цене 10 000 долларов и устанавливаете стоп-лосс на уровне 9 500 долларов, сделка автоматически закроется, когда цена достигнет 9 500 долларов. Это делается для предотвращения дальнейших потерь в случае, если цена продолжит падать.

Выставление стопа, когда это важно, когда лучше не надо?

Вероятнее всего, даже самые начинающие трейдеры знакомы с такими терминами как “стоп лосс” и “трейлинг стоп”.
В данной статье мы лишь кратко напомним о важности использования данных видов ордеров, выделим случаи, когда их использование не является оптимальным и самое важное, расскажем как именно настроить их в вашей стратегии на платформе GT App.
В мире трейдинга принята аксиома, что стоп лосс - правило №1 любой стратегии риск-менеджмента. Но имея большую аналитическую базу рейдинга наших пользователей, можем утверждать, что это утверждение верно не в 100% случаев.
Многое зависит от вашего стиля торговли.
Итак, когда стоп лосс обязателен? В классических ордерах и сигнальной торговле без него не обойтись, это точно. Когда в сделке задействовано все 100% баланса с момента входа в нее вам обязательно нужно ограничить возможную потерю. В обратном случае, каждая сделка будет сопровождаться шансом на полную потерю баланса.
Если вы предпочитаете торговать DCA стратегию, или проще говоря, усреднять свою точку входа с помощью страховочных ордеров, то использование стопа будет не рациональным. 

Стоп лосс ордер должен быть размещен за всеми страховочными ордерами. К моменту отработки стоп лосса у вас будет уже большой объем позиции, много денег в сделке и довольно неплохая усредненная цена входа. В таком случае мы предпочитаем не использовать стоп. Но т.к. мы не финансовые адвайзеры, окончательное решение о настройках стратегии за вами.

Опции Стоп лосс ордеров в стратегиях GT App
Процентный и Передвижной

Предположим, вы решили что вам необходимо использовать стоп лосс. Как его настроить?

1) Во время создания настроек стратегии, после указания всех первоначальных параметров, вам нужно активировать саму функцию стопа.

2) Далее задайте значение проценту падения/роста цены от вашей точки входа (падения от точки входа в случае long’а, и роста цены в случае short’а).
Стратегия посчитает примерную цену на которой будет размещен ордер стоп лосса.
НО важно помнить, что вы указываете процент движения цены, не процент от вашего баланса который вы готовы потерять.
Такой вариант стоп лосса будет отличным помощником в случае, если цена развернулась против вас. Он четко ограничивает ваши убытки и вы освобождены от лишнего психологического давления и рисков.

Укажите нужный размер стоп лосс ордера в процентах

Сделка активна. Наш стоп лосс ордер разместился на цене 1720.81

Но стоп лосс полезен и в ситуации, когда цена пошла в нужном вам направлении. Для этого в функцию стоп лосса мы добавили параметр “Специальная цена”.
Когда  ваша сделка уже активна , перейдите в настройки стратегии и вы увидите появившееся новое поле.

Укажите конкретную цену, на которой должен стать стоп лосс ордер

Стоп лосс ордер переместился на указанную цену во время активной сделки

Переставив стоп лосс ордер на нужную цену, которая будет очень близка от текущей цены, вы застраховываете свою прибыль.

Trailing Stop

Задача данной опции- автоматизировать передвижение стоп лосс ордера в активной сделке.

Чтобы его активировать, вам необходимо указать стоп лосс и процент движения цены против направления вашей сделки, при котором будет активирован трейлинг.

Если цена продолжит двигаться против изначального направления вашей сделки, то трейлинг позволит незначительно уменьшить ваш убыток.

Если же цена после активации трейлинга (но не дойдя до цены фактического закрытия сделки по стоп лоссу), развернется в нужном вам направлении, то трейлинг позволит вам автоматически фиксировать прибыль. То есть стоп лосс ордер будет самостоятельно передвигаться за вашей прибылью и фиксировать ее. 

Пример

Как приведено на изображении выше, рассмотрим пример работы трейлинга с отклонением в 0.2%. Мы вошли в сделку в long, с тейк профитом на 1.4% и стоп лосс ордером на -1%.

Цена пошла против нас на 0.3%. Этим она активировала наш трейлинг.
1) Если цена продолжит двигаться против нас, то сделка безусловно закроется в минус по стоп лосс ордеру.

2) Но если цена активировала наш трейлинг и развернулась в long направлении, то наш стоп лосс ордер будет автоматически передвигаться вверх (если работаем в short, то стоп лосс будет опускаться ниже). Тем самым уменьшая наш возможный убыток.

3) Если цена очень уверенно продолжит двигаться в нашем направлении, то произойдет следующее:
- каждое продвижение текущей цены на 0.2% вверх (наш размер отклонения трейлинга), наш стоп лосс также будет продвигаться на 0.2% выше.

-если цена сделает 7 раз движение по 0.2%, мы просто дойдем до нашего тейк профита в 1.4%.

4) Если цена сделает, например, 5 раз такое движение, продвинется на 1% и снова развернется против нас, тогда:

-наш изначальный стоп лосс ордер (-1%) к этому моменту передвинулся на тот же 1% вверх и расположен практически в безубытке.

-если на этом этапе цена сделает движение против нас на 0.2% - нашу сделку закроет в безубыток, на последней, где разместился стоп лосс ордер.

-если цена сделает движение против нас меньше, чем 0.2% и снова развернется в long, сделка продолжится и наш стоп лосс ордер будет передвигаться дальше вверх за ценой.

Если в какой-то момент цена снова развернется против вас, трейлинг стоп лосс останется расположен на его последней цене и сделка будет закрыта с значительно меньшими потерями или вовсе в плюс.

Итог

В зависимости от вашей торговой стратегии и готовности быть вовлеченным в процесс торговли, вы можете выбрать подходящий вам метод защиты вашего депозита. Вам нужно лишь выбрать один из вариантов функционала, который представлен на нашей платформе для грамотного риск-менеджмента.
Но настоятельно рекомендуем не игнорировать эту часть торговли и подходить к защите ваших денег ответственно. Даже не выставленный стоп лосс ордер должен быть вашим осознанным решением, которое будет являться частью вашего торгового плана.

Did this answer your question?